COURS // FIN5590 Gestion des risques financiers
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| Trimestre | Cours | Groupe |
|---|
Description du cours
- Cycle : 1
- Type de cours : Magistral
- Nombre de crédits : 3
- Discipline : Finance
Objectifs
Dans le cadre de ce cours, l'étudiant apprendra à connaître et évaluer les risques financiers afin d'aider les entreprises et les institutions financières à prendre des décisions en contexte d'incertitude. En particulier, les risques de marché, le risque de crédit et de liquidité ainsi que le risque opérationnel seront étudiés en détail. Au terme de cet apprentissage, l'étudiant sera en mesure :
1. Identifier les différents risques financiers auxquels font face les entreprises et les institutions financières
2. Mesurer les risques financiers et d'identifier des stratégies pour les gérer
3. Utiliser le concept de la VaR dans divers contextes pour analyser le risque
4. Faire le lien entre la théorie de l'évaluation du risque et la réglementation du secteur financier
5. Identifier les scénarios extrêmes de pertes dans la gestion d'un portefeuille reliés à la corrélation entre les actifs
6. Analyser les crises financières récentes et d'en tirer des leçons
Sommaire du contenu
Les thèmes étudiés sont les suivants : la VaR, son estimation et les autres mesures de risques couramment utilisées dans l'industrie, le risque de volatilité et la prévision de la volatilité future, la corrélation entre les actifs financiers, le risque de crédit et la VaR de crédit, l'analyse des scénarios, le risque opérationnel et sa réglementation, la modélisation de la volatilité et de la corrélation, le risque de taux d'intérêt, et le risque de liquidité.
Préalables académiques
[ACT2220 Mathématiques financières II] ou [FIN4010 Finance corporative pour actuaire I] ou [FIN5521 Analyse des valeurs mobilières I] ou [FIN4011 Finance corporative pour actuaire I]
Horaire - Hiver 2024
Enseignant |
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Horaire et lieu
| Jour | Date | Heure | Lieu | Type |
|---|---|---|---|---|
| Mardi |
Du 8 janvier 2024 au 28 avril 2024 |
De 09h30 à 12h30 | V-1830 | Campus de Montréal | Cours magistral |
Modalités |
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