COURS // MAT8511 Calcul stochastique appliqué

Message d'erreur

  • Deprecated function : strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated dans include() (ligne 12 dans /DATA/sites/40618_Institutionnel_Registrariat/sites/all/themes/uqam2016/templates/node--cours.tpl.php).
  • Deprecated function : strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated dans include() (ligne 13 dans /DATA/sites/40618_Institutionnel_Registrariat/sites/all/themes/uqam2016/templates/node--cours.tpl.php).
  • Deprecated function : mb_strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated dans drupal_strtolower() (ligne 529 dans /DATA/sites/40618_Institutionnel_Registrariat/includes/unicode.inc).
  • Deprecated function : Creation of dynamic property WSClientServiceDescription::$id is deprecated dans EntityAPIController->load() (ligne 256 dans /DATA/sites/40618_Institutionnel_Registrariat/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
  • Deprecated function : Creation of dynamic property WSClientServiceDescription::$authentication is deprecated dans EntityAPIController->load() (ligne 256 dans /DATA/sites/40618_Institutionnel_Registrariat/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
  • Deprecated function : Creation of dynamic property WSClientServiceDescription::$status is deprecated dans EntityAPIController->load() (ligne 256 dans /DATA/sites/40618_Institutionnel_Registrariat/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).
  • Deprecated function : Creation of dynamic property WSClientServiceDescription::$module is deprecated dans EntityAPIController->load() (ligne 256 dans /DATA/sites/40618_Institutionnel_Registrariat/sites/all/modules/entity/includes/entity.controller.inc).

Mes cours favoris

Ce système permet de sélectionner vos cours favoris en prévision de votre inscription qui se fait sur le portail étudiant.

Trimestre Cours Groupe
  • Cycle : 2
  • Type de cours : Magistral
  • Nombre de crédits : 3
  • Discipline : Finance

Objectifs

Ce cours vise à fournir à l'étudiant les fondements nécessaires aux processus stochastiques de sorte qu'il puisse les appliquer dans les différents domaines de la finance: ingénierie financière, gestion des risques, gestion de portefeuille et finance corporative. Ce cours permettra ainsi à l'étudiant de se familiariser, grâce à la programmation dans MATLAB, avec les différents outils quantitatifs nécessaires en finance.

Sommaire du contenu

  • Rappel des concepts fondamentaux en théorie des probabilités et statistiques : moyenne, variance, probabilités conditionnelles et leurs propriétés, lois discrètes et continues.
  • Processus stochastiques en temps discret: processus de Poisson, chaînes de Markov.
  • Simulation des variables et processus aléatoires dans MATLAB.
  • Martingales.
  • Mouvement Brownien et intégrale d'Itô.
  • Lemme d'Itô.
  • Équations différentielles stochastiques (EDS), existence et unicité des solutions, complément sur les EDS.
  • Théorème de Girsanov et applications.
  • Introduction au modèle de Black et Scholes.

Modalité d'enseignement

Cours avec séances de laboratoires (exercices, utilisation de MATLAB).

Programmes associés à ce cours

Les modalités et horaires présentés sont à jour au moment de la recherche. Ils n'impliquent pas d'engagement ni d'obligation de la part de l'UQAM d'offrir ces cours. L'UQAM se réserve également le droit de modifier les modalités et les lieux des cours qu'elle offre.

Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)

Enseignant
  • Lotfi Khribi

Horaire et lieu

Jour Date Heure Lieu Type
Mercredi Du 12 janvier 2026
au 1 mai 2026 		De 14h00 à 17h00 SH-3340 | Campus de Montréal Cours magistral
Vendredi Du 12 janvier 2026
au 1 mai 2026 		De 14h00 à 16h00 PK-S1535 | Campus de Montréal Exercices

Modalités
  • Ce cours est donné en présentiel.
  • Les évaluations seront tenues en présentiel.

Remarque
  • Inscription par votre direction de programme

Les modalités et horaires présentés sont à jour au moment de la recherche. Ils n'impliquent pas d'engagement ni d'obligation de la part de l'UQAM d'offrir ces cours. L'UQAM se réserve également le droit de modifier les modalités et les lieux des cours qu'elle offre.

Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)

Enseignant
  • Non disponible

Horaire et lieu

Jour Date Heure Lieu Type
Lundi Du 4 mai 2026
au 23 juin 2026 		De 14h00 à 17h00 PK-S1575 | Campus de Montréal Exercices
Lundi Du 4 mai 2026
au 23 juin 2026 		De 18h00 à 21h00 Cours magistral
Mercredi Du 4 mai 2026
au 23 juin 2026 		De 18h00 à 21h00 Cours magistral

Modalités
  • Ce cours est donné en présentiel.
  • Les évaluations seront tenues en présentiel.

Remarque
  • Inscription par votre direction de programme

Les modalités et horaires présentés sont à jour au moment de la recherche. Ils n'impliquent pas d'engagement ni d'obligation de la part de l'UQAM d'offrir ces cours. L'UQAM se réserve également le droit de modifier les modalités et les lieux des cours qu'elle offre.

Places disponibles réservées à votre programme
(Étudiants libres: entrez le code 9999)

Enseignant
  • Non disponible

Horaire et lieu

Jour Date Heure Lieu Type
Lundi Du 8 septembre 2026
au 23 décembre 2026 		De 09h30 à 12h30 Cours magistral
Vendredi Du 8 septembre 2026
au 23 décembre 2026 		De 09h30 à 11h30 Exercices

Modalités
  • Ce cours est donné en présentiel.
  • Les évaluations seront tenues en présentiel.

Remarque
  • Inscription par votre direction de programme

Enseignant
  • Non disponible

Horaire et lieu

Jour Date Heure Lieu Type
Mercredi Du 8 septembre 2026
au 23 décembre 2026 		De 18h00 à 21h00 Cours magistral
Vendredi Du 8 septembre 2026
au 23 décembre 2026 		De 12h00 à 14h00 Exercices

Modalités
  • Ce cours est donné en présentiel.
  • Les évaluations seront tenues en présentiel.

Remarque
  • Inscription par votre direction de programme
Retour en haut de page