COURS // MAT8601 Méthodes stochastiques en finance I

Message d'erreur

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  • Cycle : 2
  • Nombre de crédits : 3
  • Discipline : Mathématiques

Description

Modèles discrets. Stratégies de transaction. Arbitrage. Marchés complets. Évaluation des options. Problème d'arrêt optimal et options américaines. Mouvement brownien. Intégrale stochastique, propriétés. Formule d'Itô. Localisation. Introduction aux équations différentielles sotchastiques. Changement de probabilité et théorème de Girsanov. Représentation des martingales et stratégie de couverture. Modèle de Black et Scholes.

Programmes associés à ce cours

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Ce cours n'est pas offert lors de ce trimestre.

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Enseignant
  • Non disponible

Horaire et lieu

Jour Date Heure Lieu Type
Jeudi Du 12 janvier 2026
au 1 mai 2026 		De 09h00 à 12h00 Cours magistral

Modalités
  • Ce cours est donné en présentiel.
  • Les évaluations seront tenues en présentiel.
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